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鹏华钢铁分级:2016年第二季度报告_基金频道

时间:2018-10-08 12:30来源:网络整理 作者:admin 点击:

鹏华国标坚强的分类学证券投资组合值得买的东西生趣

2016 年第 2 四分经过公报

2016 年 6 月 30 日

基黄黄金干事:鹏华基金经管公司

基金托管人:招商银行提供货物提供货物有限公司

公报检修日期:2016 年 7 月 21 日

鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

§1 要紧心情

基金经管人的董事会和董事会使获得不在虚伪、给失误的劝告性陈说或成功地降下,

于是其实质的忠实。、准确和完整性承当个人和共同责备。。

基金托管人,提供货物提供货物有限公司,招商银行,依,于 2016 年 7 月 18 咱们立刻回退了这份公报。

说得中肯财务定量、净值表现和值得买的东西结成公报等。,缺勤失误的记载来确保评论的实质产生断层R。、给失误的劝告性陈说或

者成功地降下。

基黄黄金干事接受老实言而有信。、勤奋的责备十分重大的与经管与运用,但它不克不及使获得基金决议性的。。

基金的过来业绩几乎不代表其在明日业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在做出值得买的东西决议在前宜心细细阅这本书。

资产招股阐明书。

本公报不复核财务交流。。

本公报期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金销售概述

基金缩写 鹏华钢铁分类学

案发投资略号 钢铁分类学

基金主法典 502023

购买法典 502023

基金运作典范 和约公然身材

基金和约失效日期 2015 年 8 月 13 日

公报期完毕时基金租费 46,960, 份

亲密随球典型,随球开端与随球偏离最低的,娓杜撰总有一天

值得买的东西瞄准

中间随球开端把持 里边,年随球偏离把持 4%里边。

基金采用动词被动形式典型值得买的东西方式。,依典型说得中肯成份股根底。

准使分担者重构与典型值得买的东西结成,并依典型典型成份股及其重任变异

适合的地调节器。

调节器期待成份股或成份股时、增发、圆鼓鼓像瓜似的东西和剩余拆移行动,

基金购置物和偿还对基金业绩的持有物

响时,或鉴于少数特殊境遇引起流质缺少。,或剩余拆移说辞不克不及引起

涉及涉及的无效复制的与随球,基黄黄金干事可以停止值得买的东西结成经管。

值得买的东西谋略 充分的柔韧性和调节器,娓缩减随球偏离。

基金抢夺Penghua ir净股增长速率的打拍子

中间随球开端不大于 ,年随球偏离不超越 4%。诸如,涉及被波湾阴谋。

零碎调节器或剩余拆移要素引起随球开端和随球E,

基金经管者应采用有理的测度转移随球开端。、随球偏离更远地扩充。。

1、自有资金值得买的东西谋略

(1)自有资金值得买的东西结成的系统

资产在仓库栈中。,逐渐预付款成份股ACC的作为论据的事实重任

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

补进,在随球偏离最低的的先决制约下,基金可以采用充分的方式。,

裁短购置物本钱。当成份股节奏的停顿时、缺少流质和剩余拆移集市要素

不克不及以典型重任或Expe购置物的成份股

或持有物涉及复制的的剩余拆移要素。,基金可以本集市制约。,统一讨论

辨析与辨析,基金资产的适当的调节器,以使满意排成等级的风险限额。

内,随球偏离最低的。

(2)自有资金值得买的东西结成的调节器

由该基金排队的自有资金值得买的东西结成将有所辨别。

适合的地调节器,基金的值得买的东西求出比值也将受到限度局限。、

购置物与偿还的变异,适时调节器,使获得鹏华钢铁提供货物提供货物有限公司的净份额。

增长速率与瞄准定量生产和生产的相互关系性辨析。基金

经管者将辨析成份股的流质。,万一咱们被发现的人流质差的自有资金

寻觅险胜培养可能性是有理的。。持股求出比值限度局限,基金可

咱们能想像成份股吗?,基金将采用有理的方式追求险胜。

代。

1)活期调节器

依定量的调节器法则和S的预测,自有资金适时值得买的东西

停止调节器。

2)紊乱调节器

本涉及的排成等级,因发行而累积而成的典型成份股、分派及剩余拆移权利更动。

当必要停止股权调节器时,基金将依成份股的分量而变异。

适合的地调节器

依基金的申购和偿还,证券投资组合值得买的东西结成调节器,终于有

无效随球典型

依法度、法规排成等级,典型中成份股的重任是鉴于剩余拆移特殊说辞

适合的变异,本基金可以对值得买的东西结成经管停止充分的柔韧性和调节器,

娓缩减随球偏离。

2、纽带值得买的东西谋略

基金可以依流质经管的必要。,期满债项缺少年纪的内阁债项

息票分派。本基金纽带值得买的东西结成将采用从上到下的值得买的东西谋略。,根

据宏观秩序辨析、辨析资金集市走势判别在明日货币利率变异,债项的运用

证据开价技术,行进显示选择。

3、衍生品值得买的东西谋略

该基金可值得买的东西于股指进步的。、中国1971证券投资组合购买所发行的认股权证及剩余拆移掌握财政衍生品

销售。

基金对股指进步的的值得买的东西将本十分重大的。,套期保值瞄准,

首要的选择是良好的自动力。、购买变得轻快的自有资金典型进步的合约。该基金娓运用自有资金。

进步的杠杆,缩减值得买的东西和偿还值得买的东西资产的现钞资产合的持有物及

值得买的东西结成调节器的购买本钱,达成不乱值得买的东西结成净资产的瞄准。

基黄黄金干事将扩展股指进步的购买方针决策部,归因于特派经管

管理人员正大光明股指进步的的值得买的东西审批事项,同时,对股指进步的停止购买。

资金方针决策工艺流程和风险把持系统等,并公报。

该基金讨论了权证根底证券投资组合的十分重大的。,与权证开价用模子做相结合

等于开掘谋略、价差谋略、双向认股权证战术追求权证的有理估值水。

平,不乱的流行的进项。

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

4、资产证券投资组合化的值得买的东西谋略

基金将片面运用战术资产使具一定形式和感情

的值得买的东西结成经管,依信贷风险、货币利率风险与流质风险销售

非凡的调节器的值得买的东西谋略,坚持法度、法规和基金和约的排成等级。,在保证书中

金安泉和基金资产流质的根底上不乱酬谢。。

国证坚强的典型生产×95%+商业银行活期存款货币利率(纳税后)

执行作为论据的事实

×5%

该基金属于股权基金。,其期待风险和进项均高于混合型基金。、债

证据基金与货币集市基金,证券投资组合值得买的东西基金风险较大、较高期待

风险动产益特点

进项的方式。同时,基金是典型基金。,经过随球涉及机能,具

有类似地统一国所代表的风险酬谢特点。。

基金经管人 鹏华基金经管提供货物有限公司

基金托管人 招商银行提供货物提供货物有限公司

分支扩张分程度基金缩写 鹏华钢铁分类学 鹏华钢铁 A 鹏华钢铁 B

分类学子占领外场员 钢铁分类学 钢铁 A 钢铁 B

分支扩张分类学基金购买法典 502023 502024 502025

分支扩张分类学基金公报的最后部份

14,913, 份 16,023, 份 16,023, 份

基金份额租费

这样基金是以自有资金为根底的。

金,期待风险

产率高于混合碱。

金、纽带基金和纽带

币集市基金,有价证券投资组合

鹏华钢铁 A 股价不乱 鹏华钢铁 B 份额为

值得买的东西基金微风

裁短分支扩张基金的风险 安康进项份额,具有 活跃的人进项份额,具

险、高想要进项

效益特点 低风险与期待进项 高风险与期待进项

变化。同时,基金是

四处走动的底物特点。 对立较高的围绕特点。

典型基金,经过随球

定量机能,具有

瞄准定量与定量

该公司以典型为代表。

似的风险动产益特点。

§3 首要财务定量与基金净表现

首要财务定量

单位:人民币元。

首要财务定量 公报期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。现阶段已填写。 -2,629,196.05

2。匹敌期围绕 -4,457,977.04

三。匹敌期额外的中间基金份额围绕 -0.0707

4。晚期的基金资产净值 39,356,602.60

5。年底利率期货份额

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

基金净表现

.1 本公报期基金份额净资产增长速率及其与同期性执行作为论据的事实生产的匹敌

机能匹敌作为论据的事实

净资产增长速率 净资产增长速率标 机能匹敌作为论据的事实

阶段 准降服规范 ①-③ ②-④

① 准差② 准结果

准差④

过来学期 1.46% 1.46% -0.24% 0.00%

注:执行作为论据的事实=国证坚强的典型生产*95%+商业银行活期存款货币利率(纳税后)*5%

.2 自基金和约失效以后基金份额累计净资产增长速率更动及其与同期性执行作为论据的事实收

货币利率更动匹敌

注:1、基金资产盟约 2015 年 8 月 13 这总有一天是无效的,能胜任公报的最后部份,基金资产已到位。。

2、仓库栈完毕工夫,基金值得买的东西求出比值已达成排成等级求出比值。。

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§4 干事公报

基黄黄金干事(基黄黄金干事组)简介

基金经管人任期 证券投资组合营业年

姓名 责任 阐明

供职日期 离任日期 限

焦文龙大夫,国籍中国1971,经

济学硕士,7 证券投资组合从业管理人员

验。2009 年 6 彭华继六月社团

金经管提供货物有限公司,陆续监视

审计部财务策划、量子化与

衍生销售值得买的东西机关的上品定量讨论

究员,先后头参加掌握财政工程。、

定量讨论等;2015 年 5

自六月以后,他一直是Penghua地域的拆移的。

基金的扩展 2015 年 8 月 程度基金基黄黄金干事,2015 年 5

焦文龙 - 7

黄黄金干事 13 日 从七月起,它也将译成鹏华高速铁路的拆移的。

程度基金、鹏六甲嘧胺活力等级基础

金基黄黄金干事,2015 年 8 月起

兼职鹏六甲嘧胺丝绸之路分程度基金、

鹏华钢铁分类学基金基金经

理,2015 年 11 月与任鹏

华创业板分程度基金基金经

理。焦文龙大夫有资产

业资历。公报期内的基金

基黄黄干事缺勤方法。。

陈龙大夫,国籍中国1971,秩序

学硕士, 证券投资组合从业管理人员验。

前杭州恒泰软件公司黄金。

熔体策划,2009 年 12 月加

明鹏华基金经管提供货物有限公司,

陆续监视检验部掌握财政工程

基金的扩展 2015 年 9 月 总监助剂、量子化与衍生品投

陈龙 - 7

黄黄金干事 1日 定量讨论助剂理事,先

后头参加掌握财政工程。、量子化讨论

什么的;2015 年 9 使用独身月

鹏华钢铁分类学基金基金经

理。陈龙大夫有一笔基金经商。

资历。公报期内基金的扩展

黄黄干事缺勤方法。。

注:1. 供职日期和离任日期均指公司作出决议后正式外面公报之日;占领新创建基金基黄黄金干事的,

商定的日期为基金和约失效日期。期。

2. 证券投资组合从业管理人员应相互关系排成等级的意思。

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经管者应基金应境遇的国家

公报期内,基金干事坚持证券投资组合法度法规、中国1971证券投资组合监视经管佣金有关排成等级

于是基金和约的商定。,老实言而有信。、节俭经纪责备十分重大的,严密的把持风险。

根底上,为基金想像人追求最大收益。公报期内,基金采用伪造,缺勤违背基金和约的行动。

于是基金份额想像人的收益。。

不偏不倚的经商特殊国家

4. 不偏不倚的经商社会事业机构的执行

公报期内,基金经管人严寒气候施工不偏不倚的购买社会事业机构。,确保辨别的值得买的东西结成正被讨论、购买、散布等。

持有连锁都被不偏不倚的手感。。

4. 非常购买行动的特殊界定方法

公报期内,基金缺勤什么都可以违法的购买和非常购买。公报期内未发

生基金经管人经管的持有值得买的东西结成分担者的购买所公然竞相投标同日反向购买成交较少的的单边购买量超

当天购买量。 5%的境遇。

公报期基金值得买的东西谋略及运作辨析

2016 年 2 四分经过,一方面,物业不动产和根底设施值得买的东西助长秩序痊愈,炼钢业季节性需要叠加,另

一方面,供给侧变革制约,短期性能无法神速放开。,车道钢材价格 2 四分经过猛增,并显示出宏大的震动。,

京德勒西南钢铁的围绕回收,创造钢板 2 四分经过值得买的东西机遇也出如今本四分经过。。

该基金遵照典型基金的值得买的东西谋略。,娓随球典型的回归。,随球基金随球偏离在有理射程内。

内。

基金在公报期内的表现

公报的最后部份,基金的净份额为 元,累计净值 元;本公报期基金份额净资产增长速率

为,同期性执行作为论据的事实生产为。

公报期基金想像量或基金资产净值预警

公报期内,本基金涌现陆续二十元纸币逐日的基金资产净值少于五千万元境地;能胜任公报的最后部份,

基金资产净值仍少于五千万元。。

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§5 值得买的东西结成公报

公报的最后部份基金资产结成境遇

序号 定约雇用 概略(元) 基金总资产求出比值

1 权利值得买的东西 36,649,561.25 80.64

流行:自有资金 36,649,561.25 80.64

2 基金值得买的东西 - -

3 规则进项值得买的东西 - -

流行:纽带 - -

资产支想像价证券 - -

4 贵金属值得买的东西 - -

5 掌握财政衍生品值得买的东西 - -

6 补进返售掌握财政资产 - -

回购回购的回购与销售

- -

掌握财政资产

7 归功于结算租费 7,389,261.25 16.26

8 剩余拆移资产 1,411,762 1

9 总计达 45,450,582 100.00

5.2 公报的最后部份按工业界分类学的自有资金值得买的东西结成

公报的最后部份典型值得买的东西按工业界分类学的自有资金值得买的东西结成

法典 工业界类别 公允等于(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,653,020.00 11.82

C 创造业 31,221,261.25 79.33

电力、使热、空谈和亲水性产

D - -

供给业

E 建筑业 - -

F 零售零售业 - -

G 交通运输、仓库与邮政维修 - -

H 地区餐饮业 - -

交流换乘、软件和交流辅助设施业

I - -

务业

J 掌握财政业 - -

K 物业不动财产 - -

L 撕碎的和商事维修 - -

M 科研辅助设施业业 - -

N 水工、任务平台与公共设施经管 - -

O 居住者维修、讨厌的人和剩余拆移维修 - -

P 教授 - -

Q 卫生和社会任务 - -

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R 修养、体育文娱财产 - -

S 捆绑 775,280.00 1.97

总计达 36,649,561.25 92

5.2.2 公报的最后部份活跃的人值得买的东西按工业界分类学的自有资金值得买的东西结成

注:无。

公报的最后部份按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的流行音乐十大畅销唱片自有资金值得买的东西本子目

5. 公报的最后部份典型值得买的东西按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的流行音乐十大畅销唱片自有资金投

资金子目

基金净资产额

序号 自有资金法典 自有资金定义 美国昆腾公司(库存) 公允等于(元)

求出比值(%)

1 600010 铠装的提供货物 1,530,300 4,376,658.00 11.12

2 600019 宝钢股份提供货物 738,500 3,618,650.00 9.19

3 000629 *ST 钒钛 1,122,700 2,874,112.00 7.30

4 600005 武钢提供货物 846,100 2,335,236.00 3

5 000709 河钢提供货物 820,200 2,271,954.00 7

6 000778 新生铸管 386,200 1,791,968.00 5

7 002075 沙钢提供货物 107,200 1,535,104.00 3.90

8 601005 重庆钢铁 542,000 1,365,840.00 3.47

9 600307 红葡萄酒的红星 551,100 1,350,195.00 3.43

10 000825 太钢不锈钢 403,900 1,276,324.00 4

5. 公报的最后部份活跃的人值得买的东西按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的前五名自有资金投

资金子目

注:无。

公报的最后部份按纽带变化分类学的纽带值得买的东西结成

注:无。

公报的最后部份按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的前五名纽带值得买的东西本子目

注:无。

公报的最后部份按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产支想像价证券值得买的东西明

注:无。

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

公报的最后部份按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的前五罕见的金属值得买的东西本子目

注:无。

公报的最后部份按公允等于基金净资产额求出比值上浆排序的前五名权证值得买的东西本子目

注:无。

公报的最后部份本基金值得买的东西的股指进步的购买境遇阐明

.1 公报的最后部份本基金值得买的东西的股指进步的持仓和利害明细

注:本基金公报期内未发作股指进步的值得买的东西。

.2 基金值得买的东西股指进步的的值得买的东西谋略

基金对股指进步的的值得买的东西将本十分重大的。,套期保值瞄准,首要的选择是良好的自动力。、购买

活跃的人股指进步的合约。该基金娓运用自有资金。进步的杠杆,缩减值得买的东西和偿还值得买的东西资产的现钞资产

合的持有物及值得买的东西结成调节器的购买本钱,达成不乱值得买的东西结成净资产的瞄准。

0 公报的最后部份本基金值得买的东西的库藏债券进步的购买境遇阐明

0.1 库藏债券进步的值得买的东西策略

注:基金的扩展金和约的值得买的东西射程还没有克制库藏债券进步的值得买的东西。

0.2 公报的最后部份本基金值得买的东西的库藏债券进步的持仓和利害明细

注:基金的扩展金和约的值得买的东西射程还没有克制库藏债券进步的值得买的东西。

0.3 流行的库藏债券进步的值得买的东西评价

注:基金的扩展金和约的值得买的东西射程还没有克制库藏债券进步的值得买的东西。

1 值得买的东西结成公报正文

1.1

本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片证券投资组合经过的攀钢钒钛的发行统治下的攀钢圈子钒钛资源提供货物提供货物有限公司在

2015 年 7 月公报《发生着的收到中国1971证券投资组合监视经管佣金四川接管局行政接管测度决议书的公报》,

处分的说辞有:公司 2013 年、2014 2013年度相互关系抑制大幅不全信,相互关系购买还没有填写。

相互关系方针决策程序、未能执行表演任务,违背股票上市的公司管理的第十二大排成等级、股票上市的公司交流表演经管

《测度》的有关排成等级。

对前述的自有资金值得买的东西方针决策程序的解说:,为了上进地随球涉及,把持随球

证券投资组合的值得买的东西是按重任分派的。,适合典型基金经管请求,有价证券投资组合

值得买的东西执行严密的的在监狱里值得买的东西方针决策程序,按照法度法规和公司社会事业机构排成等级。

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片证券投资组合说得中肯其它证券投资组合匹敌期缺勤发行统治下的被接管机关备案考察的、或在公报中

该机构在年纪内被公然过失。、典型的证券投资组合。

1.2

基金前十只自有资金未超越基金蜂箱基金。

1.3 剩余拆移资产排队

序号 定义 概略(元)

1 存出使获得金 50,857.34

2 应收账户账款 895,179.35

3 应收账户股息 -

4 应收账户利钱 684.91

5 应收账户申购款 465,041.62

6 剩余拆移应收账户款 -

7 递延费用 -

8 剩余拆移 -

9 总计达 1,411,762

1.4 公报的最后部份想像的在转股期的可替换纽带明细

注:本基金本公报的最后部份未想像在转股期的可替换纽带。

1.5 公报的最后部份流行音乐十大畅销唱片自有资金中在通用被强迫的境遇的阐明

1. 公报的最后部份典型值得买的东西流行音乐十大畅销唱片自有资金中在通用被强迫的境遇的阐明

通用被强迫的拆移的 占基金资产

序号 自有资金法典 自有资金定义 圈出约束界定方法

公允等于(元) 净值比率

1 600019 宝钢股份提供货物 3,618,650.00 9.19 成功地事项

2 000629 *ST 钒钛 2,874,112.00 7.30 成功地事项

3 600005 武钢提供货物 2,335,236.00 3 成功地事项

4 601005 重庆钢铁 1,365,840.00 3.47 成功地事项

1.5.2 公报的最后部份活跃的人值得买的东西前五名自有资金中在通用被强迫的境遇的阐明

注:本基金本公报的最后部份未想像活跃的人值得买的东西的自有资金。

1.6 值得买的东西结成公报正文的剩余拆移文字界定方法拆移

四户五条瞄准说辞,在定约雇用总额和总概略经过可能性在尾随者离题。。

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

§6 开口式基金的股权更动

单位:拆移

定约雇用 鹏华钢铁分类学 鹏华钢铁 A 鹏华钢铁 B

公报期开端时的基金租费 23,478,096.87 10,996,246.00 10,996,246.00

公报期内基金购置物份额租费 63,912,269.01 - -

减:公报期内的自有资金偿还租费 62,422,392.23 - -

公报期基金拆分的变异

-10,054,400.00 5,027,200.00 5,027,200.00

(-)份额缩减

公报期完毕时基金租费 14,913, 16,023, 16,023,

注:拆分更动份额为本基金三等舱份额经过的联系替换份额及不活期折算更动的份额。

§7 基金干事运用固有资金值得买的东西基金。

基金干事想像基金份额的变异。

.1 基金想像人母基金份额的变异

注:紧密的本公报的最后部份,基金干事不想像基金份额。。

.2 基金干事持股 A 基金份额更动

注:紧密的本公报的最后部份,基金干事不想像基金份额。。

.3 基金干事持股 B 基金份额更动

注:紧密的本公报的最后部份,基金干事不想像基金份额。。

基金干事运用固有资金值得买的东西基金的购买。

注:基金干事缺勤购置物本公报期。、偿还或许购买基金的扩展金份额。

§8 备查提出申请编目录

备查提出申请编目录

(一)《鹏华国标坚强的分类学证券投资组合值得买的东西生趣基金和约》;

(二)《鹏华国标坚强的分类学证券投资组合值得买的东西生趣托管在议定书中拟定》;

(三)《鹏华国标坚强的分类学证券投资组合值得买的东西生趣 2016 年第 2 四分经过公报(原始的)。

放置投资

深圳福田区富华三路 168 深圳国际商会 43 曾鹏华基金经管提供货物有限公司

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鹏华钢铁分类学 2016 年第 2 四分经过公报

深圳深南大道 7088 招商银行提供货物提供货物有限公司招商银行大厦

指的是方式

值得买的东西者可以在营业工夫内自在地逗留基金干事。,硬拷贝也可以按任务本钱购置物。,或经过基金经管

人类网站。

值得买的东西者对该公报表现疑问。,您可以顾及鹏华基金经管公司基金干事。,这家公司曾经创办了当事人。

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2016 年 7 月 21 日

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